海外名师讲坛第二七讲:新西兰北帕默斯顿梅西大学教授David Tripe为我校师生做学术报告

2021年10月14日 21:06
商学院
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2021年10月12日上午10:00,商学院与国际交流与合作处联合数字金融与企业发展国际合作研究中心主办的海外名师讲坛第二七讲在腾讯会议线上如期举行。本次讲坛的主讲嘉宾David Tripe教授,以“衡量银行风险:前瞻性z分数”(”Measuring bank risk: Forward-looking z-score”)为主题做了精彩的学术讲座。本次报告吸引学员四十余名教师、研究生前来聆听。

David Tripe是新西兰北帕默斯顿梅西大学经济和金融学院的银行学教授。他在从事银行业长达17年后于1994年2月加入该大学。他的职业关系和获奖如下:新西兰金融情报局高级研究员、新西兰金融情报局理事会成员。编辑委员会:银行与银行系统(2017年前),《国际收入管理杂志》、《非洲商业杂志》、《金融监管与合规杂志》会员,惠灵顿俱乐部,大学联盟信托基金会成员(自2018年起)。

在本次海外名师讲坛中,David Tripe教授以最近的新冠疫情为背景,对银行未来风险和绩效的不确定性提出了担忧。虽然z评分已被广泛用于评估银行风险,但它被批评为一种向后看的衡量标准。就此,David教授为我们介绍了一种前瞻性方法——通过合并分析师预测来构建z分数。实证结果表明,前瞻性z评分能够提前一个季度预测标准z分数的变动,其对银行下行风险的预测能力优于标准z评分,并且在2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)表明加强监管和透明度的后果后,前瞻性z分数的预测能力有所提高。在此次讲座中,David教授以丰富的图表及数学推演,为我们详细分析了前瞻性z分数是否比标准z分数表现更好的问题,前瞻性z评分是如何减轻了标准z分数的缺点并有效地捕捉了银行的未来风险和绩效的;介绍了z分数的计算,内生性(结构变量)方法;说明了前瞻性z分数也与违约概率和基于市场的风险度量显著相关,并能够为银行未来的盈利能力提供预测信号。

在自由问答环节,参会的老师和研究生们都进行了积极地提问与讨论,David教授也就相关问题一一进行了清晰全面的回答。我校教授也就z分数的计算等问题和David教授进行了热烈的讨论,双方在轻松愉悦的气氛下达成了学术共识。

David Tripe教授运用广泛的学科知识,让我们认识到前瞻性z分数能够缓解标准z分数的缺点,有效地捕捉银行的未来风险和绩效,表现出前瞻性z分数在银行未来风险评估和绩效预测中充分的优越性。此次讲坛不仅开阔了广大师生的知识领域,也为学术研究提供了丰富的理论基础,更为我校师生提升科技创新能力和培育创新人才思想搭建了坚实的桥梁。